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广发证券:相似性策略获超额 3月推荐电子国防军工

字号+ 作者:admin 来源:未知 2019-03-07 10:28 我要评论( )

广发证券:相似性策略获超额 3月推荐电子国防军工 报告中“上周”指代2019年2月25日至2019年3月1日的交易日。 相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益126.03%,胜率59.70%,累计最大回撤为17.08%;2019年以来获得0.14%的超额收

广发证券:相似性策略获超额 3月推荐电子国防军工 广发证券:相似性策略获超额 3月推荐电子国防军工  报告中“上周”指代2019年2月25日至2019年3月1日的交易日。


相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益126.03%,胜率59.70%,累计最大回撤为17.08%;2019年以来获得0.14%的超额收益,胜率50.0%,最大回撤为1.42%。2019年2月累积获得1.58%的超额收益。


羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益392.33%,胜率55.11%,累计最大回撤为14.67%;2019年以来获得-2.74%的超额收益,胜率37.50%,最大回撤为3.64%。上周获得-0.26%的超额收益。


因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益333.16%,胜率71.21%,累计最大回撤为4.39%;2019年以来获得0.80%的超额收益,胜率100.0%,最大回撤为0.00%。2019年2月累积获得0.00%的超额收益。


(责任编辑: HN888)

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